![](/_landing/img/webp/top-img2.webp)
на первый
заказ
Реферат на тему: Теоретическое обоснование модели и её анализа. Экономическое обоснование модели
Купить за 250 руб.Введение
В данной работе будет построена регрессионная модель, которая основана на реальных статистических данных. Среди основных задач выделяются:- построение качественной модели линейной регрессии и доказательство справедливости соответствующего ей теоретического уравнения экономической теории;
- демонстрация работы тестов Бреуша-Годфри и Q-теста, позволяющих определить наличие автокорреляции в модели;
- при обнаружении последней рассмотрение варианты корректирования модели, для того, чтобы выполнялись все предпосылки МНК.
Статистические данные использованных в работе показателей были взяты из Системы Национальных Счетов Российской Федерации. Это поквартальные данные с первого квартала 1999 года по 2-ой квартал 2008 года включительно.
Целью данной работы является доказательство существования определённой зависимости между экономическими показателями, а также более глубокое изучение проблемы автокорреляции в регрессионной модели.
Оглавление
- Введение- Теоретическое обоснование модели и её анализа 1.1 Экономическое обоснование модели
- Проблема автокорреляции теория Глава 2. Построение регрессионной модели и её анализ на проблему автокорреляции
- Устранение автокорреляции Заключение
- Список использованных источников
- Приложение
- Приложение
- Приложение
Заключение
Таким образом, после проделанной работы можно сделать следующие выводы:- используя реальные поквартальные статистические данные российской Федерации с 1999 года по второй квартал 2008 года была доказана справедливость основного макроэкономического тождества;
- были построены две регрессионные модели для более детального анализа проблемы автокорреляции, в первой из которых было две экзогенных переменных, а во второй три;
- в первой из построенных моделей наблюдалась проблема положительной автокорреляции первого порядка, которая была первоначально обнаружена при помощи статистики Дарбина-Уотсона, и более тщательно исследована на примере тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики;
- в первой модели также присутствовал "свободный член", статистически значимый коэффициент с(1), значение которого было слишком велико, что говорило о неполном соответствии построенного уравнения регрессии теоретическому уравнению;
Список литературы
1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики - Мн., 2000.или зарегистрироваться
в сервисе
удобным
способом
вы получите ссылку
на скачивание
к нам за прошлый год